solver（xla）

大家好，小龙妹来为大家解答以上问题。solver，xla很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

你可以看看博迪的书的第七章。有一个教你怎么用excel解决。

步骤：

1.加载数据分析和规划解决方案的两个插件。

2.谈谈以收益率形式写的股票价格和无风险利率。

3.求个股的平均收益率(均值ER)和方差然后求标准差。

4.通过数据分析-协方差函数计算协方差矩阵。

5.在协方差的左上方留下一行书写权重，初始值为1，0，0，0，0.

6用sumproduct函数计算每只股票价格的协方差之和。然后将每只股票价格的协方差按权重求和(sumproduct函数)并写入另一个网格(这是投资组合的总标准差)

7.利用sumproduct函数设定投资组合的平均ER权重，乘以个股的ER，就可以计算出有效边界的总收益。

8.总收益减去无风险率，除以总标准差，得到斜率(公式)

9.运行slover将目标单元格的方差值设置为min，以计算min var点。总的来说就是P点。(约束权重为1的非卖空市场需要将每个权重设置为大于0)

10再次运行slover，将斜率设置为最大值。可以获得最优的资产配置点。(约束保持不变)

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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